Рынок долга обошелся без лишних движений
6 ноя 14:57
Общая обстановка и события на рынках долга
Начата процедура реорганизации ФК Открытие в форме присоединения к нему ряда кредитных и некредитных организаций, в частности Бинбанка и подконтрольного ему Бинбанка Диджитал.
25 октября наблюдательный совет материнской организации Банка Российский Капитал Дом.рф принял решение внести безвозмездный вклад в имущество банка в размере до 19,8 млрд руб. До конца 2018 года также ожидается восстановление активов путем списания субординированного займа. Его амортизированная стоимость на середину года в отчетности Российского Капитала по МСФО оценивалась в 30,07 млрд руб.
Дефолты по купонным выплатам на прошедшей неделе допустили СамараТранснефтьТерминал и О1 Груп Финанс — по облигациям серии 03 и серии 001Р-01.
Регуляторы и операторы финансовых рынков
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду октября составила 7,03% против 7,01% за вторую декаду.
Правительство РФ выделит около 600 млрд руб. субсидий до 2024 года на погашение внешних долгов ВЭБа.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с постоянным купоном 7,0% годовых с погашением в 2021 году при спросе 22,51 млрд руб. в объеме 12,16 млрд руб. (81,08% заявленного) по средневзвешенной цене 96,83% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,29%. Минфин также разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9% годовых с погашением в 2029 году при спросе 14,76 млрд руб. в объеме 4,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 88,90% от номинала со средневзвешенной доходностью 8,69%.
Денежный рынок и инфляция
Потребительские цены в России с 23 по 29 октября поднялись на 0,1%, как и в предыдущие пять недель. С начала текущего месяца инфляция составила 0,4%, а с начала года — 2,9%.
Объем денежной базы РФ в узком определении на 26 октября снизился с 10,411 трлн руб. на 19 октября до 10,296 трлн руб. Ставки Mosprime к концу недели находились в диапазоне 7,46-8,43%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составляла 7,14%, общий объем сделок по ней равнялся 794,4 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 1,70 млрд руб. Сделки прошли на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 2 ноября составило 201,9 млрд руб.
Международные резервы РФ с 19 по 26 октября сократились на 0,2%, до $460,7 млрд.
Состояние публичного рынка долга
Доходности ОФЗ на прошедшей неделе оставались практически без изменений.
В нефтегазовом, телекоммуникационном, энергетическом и транспортном сегментах рынка корпоративного долга доходности облигаций также почти не менялись. В торговом сегменте YTM выросли в среднем на 0,23 п.п., в металлургическом — на 0,66 п.п., в строительном — на 0,27 п.п., в банковском — на 0,55 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций менялись разнонаправленно.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
Источник: http://investcafe.ru/blogs/24545/posts/81798